縁起でもない話がウォール街で話題をさらっています。

それは近くニューヨーク市場が大暴落するという予言です。

この予言は「ヒンデンブルグの凶兆(Hindenburg Omen)」と呼ばれるテクニカル分析に基づくシグナルを根拠としているようです。

(僕は20年以上アメリカのマーケットに関わってきましたが、正直言って2日前に初めてこの言葉を聞きました。だから昔から広く定着しているセオリーではないと思います。)

ヒンデンブルグというのは1937年にニュージャージーで墜落した飛行船の名前です。
Hindenburg_burning

(出典:ウィキペディア)

ウォール・ストリート・ジャーナルによると「ヒンデンブルグの凶兆」理論は盲目の数学者、ジム・マイエッカが1995年に構築した理論で、ニューヨーク株式市場の高値、安値銘柄数や移動平均線などを基に算出されるそうです。


木曜日の時点で92の銘柄(2.9%)が過去1年の新高値をつけ、81の銘柄(2.6%)が過去1年の新安値をつけました。先ずこの新高値、新安値がそれぞれ2.5%を超えることがシグナルの成立条件となります。

次にNYSEの10週移動平均線が上昇すると同時にマクレラン・オシレーター(McClellan Oscillator=早い話がMACDのようなもの)が下降している必要があります。
SharpChartv05

(出典:ストックチャーツ)

この状況が直近に2回至現すると「ヒンデンブルグの凶兆」の確度が高くなるのだそうです。

この「ヒンデンブルグの凶兆」は1987年の大暴落のときにも見られたし、それ以降の大きなマーケットの下落に際しては毎回現れているそうです。

ただウォール・ストリート・ジャーナルによると「ヒンデンブルグの凶兆」がシグナルを発してもマーケットが暴落しなかったケースも沢山あるとしています。大体、これが当たる確率は25%に過ぎないというアナリストも居ます。